Schopnosť 6: Dobre testovaná metodika

Počet čítaní: 1368
Vytlač do PDF


Toto je siedma časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť, tretia časť, štvrtá časť, piata časť a šiesta časť.

Teraz už pravdepodobne asi tušíte, že všetky schopnosti dômyselného obchodníka sú vzájomne prepojené. Súbor týchto desiatich schopností je navrhnutých tak, aby pripravil a nastavil vašu myseľ na pozitívny a seba-napĺňajúci prístup k obchodovaniu.

Môžete si napríklad nastaviť obchodný systém tak, aby vám dával signály na vstupy alebo výstupy z pozície alebo ak by ste chceli, aby za vás rovno umiestňoval objednávky za podmienok, ktoré si sami stanovíte. Tieto podmienky sú takmer neobmedzené. Môžete systému prikázať, aby sledoval zobchodované objemy určitej akcie, a ak tento objem poklesne v tom istom čase ako MACD prejde z negatívnej do pozitívnej úrovne a DJIA sa takisto obchoduje vysoko, potom za vás systém nakúpi 1,000 akcií.

Tento príklad ilustruje silu výkonnosti disciplinovaného obchodovania podľa pravidiel, pričom jednou z jeho najväčších výhod je, že odstraňuje všetky emócie, ktoré obchodovanie sprevádzajú.

Takéto disciplinované obchodovanie podľa pravidiel predstavuje istú výzvu. Nie je to o tom, že sa z vás namiesto obchodníka stane „otrok“, ktorý len vytvára pravidlá obchodovania. Vaším poslaním je obchodovanie a vytváranie ziskov nákupom na nízkych cenách a predajom na vysokých (alebo predajom na vysokej cene a opätovným nákupom na cene nízkej).

Svoj čas budete musieť investovať do tvorby a testovania vlastnej metodiky obchodovania. Existuje rovnako veľa metodík ako obchodníkov. Avšak každý obchodník sa bude svojou metodikou od ostatných niečím odlišovať. Moja rada aspoň na začiatku je, aby bola vaša metodika jednoduchá.

Profesionálni obchodníci v bankách alebo na burzách často obchodujú na základe tých najjednoduchších postupov. Keďže dobre poznajú svoj postup a vedia čo môžu očakávať alebo na čo sa spoľahnúť, takíto obchodníci majú dostatok sebavedomia a obchodujú takmer automaticky. Kľúčovým faktorom je opäť sebavedomie. Cieľom toho, že budete mať dobre testovanú metodiku je, aby ste pri obchodovaní získali sebavedomie.

Bude každý obchod ziskový? Určite nie. Ale ak sa vám podarí zostaviť metodiku, ktorá vám umožní robiť viac ziskových ako stratových obchodov, a ak zarobíte viac na vašich ziskových obchodoch než stratíte na stratových, stanete sa úspešným obchodníkom. To je cieľom každého obchodníka a jeho metodiky.

Ako postupovať pri tvorbe a testovaní svojej metodiky? Ako prvé si pripomeňme, čo ste sa naučili v sekcií Schopnosť 3. Musíte mať jasne definované poslanie a cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.

Teraz si uvedieme príklad, ale prosím myslite na to, že cieľom tejto knihy nie je dať vám rady čo alebo ako obchodovať, ale predovšetkým pomôcť vám, aby ste sa stali dômyselným obchodníkom. Takže akékoľvek návrhy metodiky budú uvedené výlučne len pre ilustráciu a nepovažujte ich za rady pri obchodovaní.

Napríklad predpokladajme, že chcete urobiť swing trade. Mali by ste si určiť časovú periódu, počas ktorej budete trh sledovať.

Najskôr môžem začať sledovať týždenný graf, ktorý mi poskytne „širší“ pohlaď. Potom prepnem na menšie časové rozpätie, ako napríklad denný alebo hodinový graf. Ak dostanem signál na nákup podľa týždňového grafu, počkám, či sa tento signál na nákup potvrdí aj na grafe dennom.

Chcel by som obchodovať na základe úrovní suportov a rezistencií. A preto ak vidím, že cena inštrumentu, ktorý sledujem, naráža na určitú špecifickú úroveň suportu na týždennom grafe, prepnem naspäť na graf s menším časovým rozpätím aby som si overil, či sa vytvára určitá sviečková formácia, ako je Doji alebo Hammer.

Zároveň môžem použiť aj indikátor ako je napríklad RSI, ktorý pomôže určiť, či je akcia predpredaná. Ak nastane situácia, kedy sú všetky moje dopredu naplánované podmienky trhu splnené, vstúpim do pozície a hneď umiestnim aj vhodnú objednávku na stop-loss pre prípad, že by sa obchod nevyvíjal tak ako som plánoval.

Takéto obchodné podmienky si môžem najskôr vyskúšať v obchodnom simulátore. Spravím aspoň 50 simulovaných obchodov, aby som mohol zmerať, koľko z nich bude ziskových a koľko stratových pri použití tých istých obchodných podmienok.

Ak sú výsledky pozitívne, čo znamená, že priemer ziskových obchodov je aspoň dvakrát taký ako pri stratových obchodoch a moje ziskové obchody predstavujú viac ako 60% všetkých obchodov ktoré spravím, viem že mám dobrý systém, ktorý môžem použiť pri obchodovaní s reálnymi peniazmi.

Potom sa musíte rozhodnúť, či obchodovať manuálne alebo mechanicky. Musíte si zvoliť štýl, ktorý najlepšie pasuje k vašej osobnosti. Samostatne si vypočítajte pravdepodobnosť úspešnosti pre každý jeden postup, ktorý použijete. Ide o vzorec, ktorý sa používa na zistenie spoľahlivosti vášho systému.

Mali by ste sa vrátiť späť a zmerať všetky vaše obchody, ktoré boli ziskové verzus všetky vaše stratové obchody. A potom určiť profitabilitu ziskových obchodov verzus koľko ste stratili na vašich stratových obchodoch.

Pozrite sa na posledných 10 alebo 20 obchodov. Ak ste ešte nespravili žiadny obchod, vráťte sa naspať k vášmu grafu, kde vám systém signalizoval vstup alebo výstup z obchodu. Určite, či by ste dosiahli zisk alebo stratu. Výsledky si zapíšte. Sčítajte všetky ziskové obchody a výsledok vydeľte počtom ziskových obchodov, ktoré ste spravili. Tu je vzorec:

Chcete zistiť ako spoľahlivé sú signály vášho systému. (Ak použijete viacero postupov, nebudete vedieť, ktorý z nich je najspoľahlivejší.)

E = [1 + (W/L)] x P – 1, kde:

W = Priemer ziskových obchodov

L = Priemer stratových obchodov

P = percentuálny pomer ziskových obchodov

Príklad:

Ak ste spravili 10 obchodov, z čoho 6 z nich bolo ziskových a 4 stratové, váš percentuálny pomer ziskových obchodov bude 6/10 čiže 60%. Ak 6 ziskových obchodov predstavuje zisk $2,400, potom priemer zisku je $2,400/6 = $400. Ak vaša celková strata je $1,200, potom priemerná strata je $1,200/4 = $300.

Dosaďte tieto čísla do vzorca a potom dostanete:

E = [1 + (400/300)] x 0.6 – 1 = 0.40 čiže 40%

Pozitívna 40% pravdepodobnosť úspešnosti zmenená, že z dlhodobého hľadiska váš systém z $1 zarobí 40 centov.

Zapamätajte si, že toto je užitočný nástroj, ktorý vám pomôže pri určení miery spoľahlivosti vášho systému. Predmetom tohto výpočtu je získať istotu vo vašom obchodnom systéme.

Množstvo obchodníkov hneď po tom ako zistí, že ich systém má len 10% alebo 20% či dokonca 30% pravdepodobnosť úspešnosti upustí od takého systému a rozhodne sa hľadať iný, lepší systém.

Omnoho lepšie je však vyskúšať a zlepšovať váš existujúci systém tak, že ziskové pozície necháte otvorené a straty hneď uzavriete. Rýchle uzatváranie stratových pozícií je samo o sebe veľmi užitočná zručnosť, ktorú sa treba naučiť.

Naučte sa milovať malé straty!

Vytlačte si túto 5-slovnú vetu a nalepte si ju na počítač.

Keďže táto kniha je viac o obchodnej psychológií ako o obchodných technikách, budeme sa sústrediť na mentálne aspekty potreby správne otestovaného obchodného systému.

Pri obchodovaní hrá práve sebavedomie podstatnú úlohu. Ak obchodníkovi chýba sebavedomie, obyčajne je preňho veľmi náročné stlačiť „spúšť“ či už pri vstupe alebo pri výstupe z pozície.

Keďže strata z obchodu môže výrazne ovplyvniť sebavedomie obchodníka, je veľmi dôležité hlavne pre začínajúceho obchodníka, aby sa naučiť prijímať malé straty.

Ak sa naučíte prijímať malé straty, začnete si uvedomovať, že je v poriadku akceptovať takúto stratu, pretože malá strata nezruinuje váš obchodný účet. Mnoho začínajúcich obchodníkov má pocit, že ak príjmu straty, tak zlyhali, alebo majú pocit, že utrpí ich hrdosť alebo že sú neschopní a majú pocit zúfalosti.

Toto sú presne tie pocity, cez ktoré sa musíte dostať. Predstavte si, že by boxer pociťoval zlyhanie pri každom jednom údere, ktorý dostane. Nebol by to úplný nezmysel?

Jednou zo súčastí procesu, kedy sa z vás stáva dômyselný obchodník, je naučiť sa pri obchodovaní dať všetky svoje emócie bokom, ako by ste boli len „svedkom“ vašich obchodov.

Je veľmi doležíte a zároveň pre niektorých ľudí aj veľmi zložité, držať sa pravidiel, ktoré si stanovili pri tvorbe svojho plánu. Ak spochybníte svoju vlastnú metodiku, potom bolo všetko vaše plánovanie úplnou stratou času.

Keď si už raz naplánujete ako obchodovať, musíte vždy obchodovať tak, ako ste plánovali. Aby ste to dokázali, musíte mať metodiku, ktorej úplne dôverujete. Na to, aby ste svojej metodike úplne dôverovali, musíte ju najskôr back-testovať, aby ste videli, ako by sa zachovala pri každej jednej príležitosti, ktorá vygenerovala signál podľa vašich pravidiel.

Potom by ste mali vyskúšať vašu metodiku v simulátore, v reálnom čase ale s „cvičnými“ peniazmi. A nakoniec, urobte nejaké obchody v reálnom čase, s reálnymi peniazmi avšak len v malých objemoch. Akonáhle vaša metodika uspeje v tamto komplexnom teste a má vysokú pravdepodobnosť úspešnosti počas povedzme posledných 20 obchodov, potom jej budete môcť dôverovať aj v budúcnosti.

Ak tento krok vynecháte, nikdy nebudete vedieť, čo máte spraviť akonáhle začnete obchodovať „naostro“. Väčšina obchodníkov sa bude pokúšať upravovať svoje pozície za chodu. To je ako riadiť lietadlo bez akýchkoľvek inštrukcií a spoliehanie sa na to, že vaše inštinkty vás privedú do finálnej destinácie.

Obchodník by mal byť dobre pripravený. Dobre pripravený v zmysle, aby vedel ako sa má vždy zachovať. Ak sa nejaká situácia nevyvinie tak, ako ste predpokladali, ešte vždy môžete svoju pozíciu uzavrieť a  situáciu nanovo prehodnotiť.

Možno vás to bude stáť extra komisie navyše, avšak je to vždy lepšia voľba ako posúvať svoje stop-lossy dúfajúc, že sa trh opäť zvráti.

„Strata ma po jej akceptovaní nikdy netrápi. Cez noc na ňu zabudnem. Ale mýliť sa a stratu neakceptovať – to je to, čo spôsobuje škodu vo vašom vačku i na vašej duši.“ (Jesse L. Livermore)



Dátum vytvorenia: 04.06.15 14:43

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.