Implementácia automatizovanej stratégie

Počet čítaní: 1391
Vytlač do PDF


Toto je záverečná šiesta kapitola z publikácie Tvorba a použitie automatizovaných obchodných stratégií. Prvá kapitola, druhá kapitolatretia kapitolaštvrtá kapitolapiata kapitola.

Ako prvé je nutné si zvoliť systém, ktorý sa zhoduje s vašim osobným obchodným štýlom.

Jedným z najvýhodnejších zdrojov pre takú stratégiu je široká škála automatizovaných stratégií, ktoré poskytuje platforma TradeStation. Nájdete tu výber dostupných stratégií, ktoré využívajú mnoho známych technických štúdií, ako napríklad Keltner Channel, MACD, Momentum a Kĺzavé Priemery, naprogramované pre vytváranie automatizovaných vstupov akonáhle nastanú tie vhodné podmienky. Dostupné sú takisto aj rôzne predprogramované výstupové stratégie, ako výstup ATR (Average True Range), percentuálny vlečený výstup, percentuálny stop exit a parabolický výstup.

Tu vidíme výber niektorých z dostupných stratégií (obrázok 19).

Obrázok 19

Aby ste mohli s týmito programami pracovať, jednoducho len pridajte stratégie do cenového grafu vášho vybraného obchodného nástroja a časového horizontu. Potom môžete upraviť vstupné údaje každej z týchto stratégií alebo výstupov tak, aby ste si prispôsobili vašu stratégiu podľa svojho obchodného štýlu.

Ako príklad tu vidíme (obrázok 20) cenový graf E-mini S&P Index s použitím MACD Long and Short Exit (MACD LE and MACD SE) a s použitím ponúkaného Stops&Targets exit programu s nastavením na $150 cieľový zisk a $150 stop-loss na jeden kontrakt. Takáto ucelená automatizovaná stratégia môže byť implementovaná a aktivovaná v priebehu niekoľkých minút.

Obrázok 20

Na obrázku 21 vidíme okno, ktoré môže byť použité pri nastavovaní rôznych vstupov pre tieto programy. V tomto konkrétnom príklade sú pre každý program použité základné nastavenia.

Obrázok 21

Po zvolení si alebo vytvorení stratégie, tak ako je napríklad stratégia tu navrhnutá, máte možnosť úpravy rôznych vstupných údajov stratégie s cieľom vylepšiť celkovú funkcionalitu systému. Ak sa rozhodnete pre optimalizáciu týchto vstupných údajov, uistite sa, že rozumiete všetkým výhodám a nevýhodám procesu optimalizácie, ktorý sme rozoberali v kapitole 3. Napasovanie na dáta (Curve over fitting) je proces, ktorému by sme sa mali za každú cenu vyhnúť.

Keď ste spokojný s nastaveniami vášho systému, najlepšie je otestovať stratégiu v reálnom čase a to tak, že budete pozorne sledovať každý obchod tak ako reálne prebieha. Pre túto fázu sa perfektne hodí mód simulácie. Môžu sa vyskytnúť nejaké aspekty, ktoré simulácia nie je schopná úplne pokryť, avšak z väčšej časti budete mať určite možnosť spozorovať, aká je presnosť vášho systému aj pomocou simulácie. Nechajte stratégiu bežať pre najmenej 25-30 obchodov alebo na 5 dní - podľa toho, ktorá z týchto možností potrvá dlhšie. Nič sa nevyrovná odhaľovaniu potenciálnych slabých stránok stratégie ako je testovanie v reálnom čase. Tak získate aj zhodnotenie toho, s akou presnosťou sa vami navrhnutá výkonnosť stratégie zhoduje so živými obchodmi.

Najskôr použite obchodnú simuláciu

Pokiaľ ste úplným nováčikom v používaní automatizovaného obchodovania, mali by ste najskôr určite zvážiť pracovanie vášho systému v obchodnej simulácií TradeStation aspoň na pár dní. Tento krok nie je dôležitý len z hľadiska testovania stratégie, ako sme si spomínali skôr, ale rovnako aj na oboznámenie sa s celým procesom automatizovaného obchodovania. Pri automatizovanom obchodovaní sa vyskytne pár okien, s ktorými ste sa pri ručnom obchodovaní nemuseli stretnúť.

Matica The TradeStation Matrix (obrázok 22) bude zobrazovať pozície vašich auto-obchodov pri reálnom obchodovaní, a rovnako bude zobrazovať vaše objednávky limit na vstup alebo výstup z pozície.

Obrázok 22

TradeStation TradeManager (obrázok 23) je aplikácia, ktorej musíte úplne porozumieť predtým ako začnete s auto-obchodovaním v reálnom čase. Práve z okien v TradeManager budete schopný hodnotiť vaše súčasné pozície, prebiehajúce stopy alebo vstupné objednávky, zhodu medzi pozíciami vášho reálneho účtu a pozíciami stratégie a veľa ďalších dôležitých nástrojov pre riadenie vašich auto-obchodov.

Obrázok 23

Množstvo informácií, ktoré sú dostupné z tejto aplikácie, rovnako ako aj množstvo dostupných užitočných možností obchodných alternácií, je príliš detailných nato, aby sme sa im v tejto sekcií mohli adekvátne venovať. Na to, aby ste všetkým úplne porozumeli vám odporúčame, aby ste si prešli rôzne tutoriály dostupné cez platformu TradeStation.

Používanie Matrix a TradeMamager v simulácií vám dá možnosť zvládnuť tieto aplikácie omnoho pohodovejšie ako keby ste sa snažili ich pochopiť počas živého obchodovania, keď už sú vaše peniaze naozaj v hre.

Keď už začnete obchodovať v reálnom čase a s reálnymi peniazmi podľa svojej stratégie, rozhodne začnite veľmi konzervatívnym spôsobom, až pokiaľ nenadobudnete dostatočné sebavedomie z automatizovaného obchodovania. Mnoho obchodníkov spraví fatálnu chybu tým, že presvedčia samých seba, že ich stratégia je tou najnovšou a najlepšou a že nemôže robiť nič iné, len vytvárať obrovské zisky od chvíle, ako sa aktivuje. Spravte sebe láskavosť a začnite obchodovať iba jeden či dva loty, aby ste získali dôveru vo svoj systém predtým, ako obchodovanie posuniete na vyšší level. Zapamätajte si, nič nie je také ako obchodovanie s reálnymi peniazmi v reálnom čase – na dokázanie alebo vyvrátenie uplatnenia akejkoľvek obchodnej stratégie.

Majte záložný plán

Všetci ste už určite počuli Murphyho zákon (čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí) a jeho dodatok (Murphy bol optimista). Musíte byť pripravení na vysporiadanie sa s každým problémom, ktorý sa môže počas obchodovania vyskytnúť.

Váš počítač môže skolabovať. Vaše internetové pripojenie môže vypadnúť. Môže nastať výpadok elektriny vo vašej kancelárií. Ťahanie dát z burzy môžu takisto zlyhať. Čokoľvek z toho môže spôsobiť katastrofu, pokiaľ nie ste pripravený na riešenie takýchto situácií.

Tu je „záložný“ plán, ktorý ja pokladám za užitočný:

  1. Uistite sa, že vaša pracovná plocha, ktorú využívate na obchodovanie je vždy aktuálna aj na sekundárnom počítači a pripravená na aktiváciu v momente, ak váš primárny počítač, na ktorom obchodujete k akéhokoľvek dôvodu zlyhá.
  2. Uistite sa, že máte k dispozícií alternatívne pripojenie k internetu. V mojej kancelárií mám laptop s tými istými nastaveniami ako svoj hlavný počítač, ktorý beží a je vždy pripravený na použitie. Na tomto laptope mám špeciálnu kartu, ktorá sa vie pripojiť na internet môjho mobilného operátora. Toto nie len že poskytuje záložný počítač, ale takisto aj záložné pripojenie sa na internet, ak by jedna či oboje možnosti boli nevyhnutné.
  3. Číslo na TradeStation trading desk a číslo na vedúceho pracovníka vášho účtu v TradeStation majte na rýchlej voľbe - jednak na pevnej linke a takisto na vašom mobilnom telefóne. Títo ľudia sú vyškolení na to, aby zvládli riešiť vaše problémy a môžu vyrovnať vašu pozíciu ak stratíte pripojenie s elektronickými burzami. Aj keď v prípade, že nastane výpadok zo strany elektronickej burzy, vám nebudú schopní pomôcť, ešte stále môžu vyrovnať vašu pozíciu na pite v prípade núdze.

Zachovajte si chladnú hlavu

Zachovajte chladnú hlavu – trhy menia svoj temperament častejšie ako vaše deti v puberte, a preto k nim treba tak aj pristupovať. Ako sme si už vysvetlili, aj tie najlepšie, najrobustnejšie obchodné systémy bude s veľmi veľkou pravdepodobnosťou treba z času na čas upravovať a synchronizovať ich s momentálnymi trhovými podmienkami. Pamätajte, že keď sa snažíme obchodovať pomocou mechanickej stratégie, to o čo sa pokúšame je matematicky predpovedať ľudské správanie.

Nezáleží na tom, ako dobre váš systém pracuje, vždy je užitočné pravidelne kontrolovať teóriu vášho systému a v niektorých konkrétnych prípadoch skontrolovať parametre vášho systému aby ste sa uistili, že z vašej stratégie ťažíte čo najviac.  

Existuje niekoľko automatizovaných programov, ktoré sa snažia synchronizovať stratégiu s momentálnymi trhovými podmienkami. Viacero neurálnych sietí bolo takto naprogramovaných a z toho nejedna je v tom viac než úspešná.

Nejaký čas už pracujem na programe, ktorý sa osvedčil ako veľmi užitočný pri synchronizovaní mojich systémov so súčasným trhom. Tento proces zahŕňa predprogramovanie stratégie do funkcie (nazývam ich „paralelné funkcie“ keďže veľmi podrobne imitujú systém samotný), ktorá môže byt použitá na vytvorenie viacerých simulovaných systémov v reálom čase. Použitím týchto simulácií, obchodník môže účinne sledovať viacero nastavení toho istého systému v snahe vždy použiť nastavenia systému, ktoré sú v daný moment najviac výnosné.

Aj keď je pomocou tejto technológie možné plne automatizovať samo-optimalizovaný systém, myslím si, že omnoho užitočnejšie je ponechať proces rozhodovania na ľudský mozog a to do takého rozsahu, že manuálne vyhodnotím reporty z viacerých systémových simulácií a vyberiem súbor systémových premenných, ktoré každý deň použiť.

Aj napriek tomu, že detaily programovania potrebné na vytvorenie a využívanie reálnych systémových simulácií z paralelných funkcií sú bohužiaľ nad rámec rozsahu tejto publikácie, urobiť si názor o tejto možnosti si môžete preštudovaním grafiky, ktorá zobrazuje simulované systémy v reálnom čase. Všimnite si, že v tomto prípade (obrázok 24) tu máme 4 samostatné systémové nastavenia, ktoré sú najviac výnosné v jednotlivých časových úsekoch obchodného dňa.

Obrazok 24

Zhrnutie

  1. Na vašej platforme TradeStation je dostupných viacero naprogramovaných automatizovaných obchodných stratégií, ktoré môžu byť využité na vytvorenie vášho vlastného špecializovaného obchodného systému.
  2. Po zvolení si vhodného setu stratégií a po vytvorení vášho systému, je možné alternovať rôzne systémové vstupy použitým programu selektívnej optimalizácie, ktorá bola detailne popísaná v kapitole 3.
  3. Predtým, ako začnete obchodovať v reálnom čase s reálnymi peniazmi, odporúča sa najskôr sledovať auto-obchodovanie v simulácií TradeStation.
  4. Majte na pamäti, že vašu obchodnú stratégiu bude možno treba v budúcnosti upravovať aby držala krok so súčasným trhom.
  5. Vyvíja sa nová technológia, ktorá umožní monitorovať reakcie stratégie na zmeny trhu v reálnom čase, umožňujúc jednak obchodníkovi a finálne aj systému samotnému urobiť zmeny nevyhnutné na udržanie si maximálnej výnosnosti stratégie.


Dátum vytvorenia: 28.04.15 14:19

Dátum aktualizácie: 28.04.15 14:30

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (2)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.