Plne automatizované obchodovanie

Toto je piata kapitola z publikácie Tvorba a použitie automatizovaných obchodných stratégií. Prvá kapitola, druhá kapitola, tretia kapitola a štvrtá kapitola

Keď ste presvedčení, že vaša automatizovaná stratégia pracuje presne tak, ako ste ju navrhli, posun k úplnej automatizácií obchodovania pozostáva už len z pár jednoduchých kliknutí myšou.

Naskytne sa vám možnosť obchodovať s vašim živým účtom alebo obchodovať cez simulátor TradeStation. Obchodníkom, ktorí len začínajú s automatizovaným obchodovaním odporúčame, aby najskôr na pár dní využili obchodovanie pomocou simulátora. Zapamätajte si však, že obchody prostredníctvom simulátora môžu byť tak-trocha odlišné od tých, ktoré spravíte na vašom živom účte. To je spôsobené najmä tým, že všetky objednávky limit sú v simulátore realizované na limitnej cene, zatiaľ čo pri reálnom obchodovaní sa vám nemusí podariť získať tie isté ceny (pozn.: hovoríme o nízko likvidných inštrumentoch). Hlavnú výhodu z používania simulátora pre nových auto-obchodíkov predstavuje oboznámenie sa so súslednosťou automatizovaného obchodovania, s oknami možností a upozornení predtým, ako začnete obchodovať s vašim živým účtom.

Automatizované obchodovanie sa aktivuje tak ako to vidíme na obrázku 16. Ak je však v políčku potvrdzovania obchodov zvolené „on“, musí obchodník vždy v okne New Strategy Order každý obchod manuálne potvrdiť predtým, ako sa daný obchod naozaj vykoná. Každému, kto začína s automatizovaným obchodovaním sa odporúča, aby túto konfiguráciu prvotne používal.

Okno s názvom New Strategy Order (obrázok 17) ponúka obchodníkovi viacero možností ohľadne zadania novej objednávky. Žiadne vstupy ani výstupy z pozície nebudú vykonané bez potvrdenia obchodníkom. Samozrejme, ak sa auto-obchodovanie vykonáva v potvrdzovacom móde, tak ako je to ilustrované na obrázku, obchodník musí týmto oknám venovať značnú pozornosť. Ochranné stopy a/alebo cieľové objednávky nebudú umiestnené bez toho, aby boli potvrdené obchodníkom.

Ak odkliknete políčko „automate execution using (číslo vášho účtu)“ a vypnete možnosť potvrdzovania na „off“, každý jeden nový vstup do obchodu, ochranný stop a všetky nástroje money-manažmentu budú vykonané na príslušnej burze a na váš živý účet (obrázok 18).

Môže to však predstavovať veľkú výzvu ponechať stratégie a počítač, aby za vás obchodoval. Mnoho obchodníkov už od začiatku nie je spokojných s daným nastavením a ihneď začnú presúvať úrovne stopov, rušiť vstupy a výstupy obchodov a to hneď ako sa dostanú do rozporu s ich vyvinutou automatizovanou stratégiou. Zapamätajte si, „počas obchodu nikdy nezmúdriete“ – dovoliť systému, aby pracoval tak ako bol navrhnutý, je vždy oveľa lepšou cestou k úspechu.

Obchodovanie je prevažne mentálna hra, kde strach a chamtivosť sú obrovskými prekážkami koncového úspechu. Pri automatizovanom obchodovaní platí to isté.

Automatizované obchodovanie sa však nerovná obchodovaniu bez „dozoru“. S akýmkoľvek obchodným prístupom môže byť značná časť vášho kapitálu v riziku – pri automatizovanom obchodovaní tomu nie je inak. Seriózny obchodník bude pokladať za prospešné sledovať pripojenie internetu, výkon počítača a presnosť vstupov a výstupov počas obchodného času. Auto-obchodovanie je z technického pohľadu komplexný proces, a rovnako ako všetky elektronické komunikácie, tento proces je predmetom výskytu príležitostných problémov. Takisto sú tu aj iné problémy, ktoré treba brať do úvahy – odmietnuté alebo zrušené objednávky, zlyhanie vytvorenia limit objednávky, chyby dát, atď. Obchodník si musí byť vedomý týchto potenciálnych problémov a musí byť pripravený spraviť všetky nevyhnutné opatrenia. Hlavná podstata plnej automatizácie obchodovania je zvýšenie rýchlosti exekúcie vašich obchodných stratégií – nie oslobodiť vás od zodpovedností, ktoré sa viažu s každou obchodnou aktivitou. Systém nie je navrhnutý tak, aby vám umožnil obchodovanie bez venovania pozornosti vašim transakciám tak ako prebiehajú na obrazovke, pretože sa môžu vyskytnúť situácie, ktoré si vyžadujú váš bezprostredný zásah.

Na auto-obchodovanie musíte mať dobré pripojenie

Zistilo sa, že väčšina chýb pri obchodovaní – zmeškané obchody, dvojité objednávky, nadmerný sklz, zmeškané výstupy, atď. – sú priamo spojené s kvalitou internetového pripojenia, ktoré sa pri obchodovaní používa. Mať jednoducho len vysoko-rýchlostné internetové pripojenie týmto problémom nezabráni. Frekvencia výskytu odpojenia/znovupripojenia je tým kľúčovým faktorom. Ak vaše pripojenie na internet zlyhá, čo i len na pár sekúnd v nesprávny čas, kľúčové objednávky nemusia byť zadané správne alebo nemusia byť zadané vôbec. Takisto, ak vaše pripojenie nachvíľku zlyhá, môže byt nevyhnutné znova prepočítať grafy akonáhle pripojenie znova nabehne. Čas a zdroje počítača, ktoré sú nevyhnutné pre tieto opätovné výpočty môžu takisto narušiť správne zadanie objednávky.

Väčšine týchto problémov sa môže predísť využitím vzdialeného servera so špecializovaným T1 alebo T3 pripojením. Náklady na tieto položky sú v skutku minimálne v porovnaní s jedným alebo dvoma zmeškanými výstupmi alebo vstupmi pozície.

Zhrnutie

1. Prioritnou výhodou automatizovaného obchodovania je zvýšenie rýchlosti a presnosti exekúcie obchodov.
2. Automatizované obchodovanie neznamená to isté ako obchodovanie bez „dozoru“.
3. Obchodníkom, ktorí začínajú s auto-obchodovaním, sa odporúča, aby používali ručné potvrdzovanie sledu úkonov a takisto obchodný simulátor na oboznámenie sa s celým procesom.
4. Vysoko-kvalitné pripojenie internetu je rozhodujúcou podmienkou pre úspešné obchodovanie prostredníctvom automatizovanej stratégie.