Opcia a sumár účtu

Počet čítaní: 1626
Vytlač do PDF


Dátum exspirácie sme si nastavili na 1 mesiac, čo je 14. augusta 2008. Tento krát sme sa rozhodli zobchodovať väčší objem, 100.000 EURUSD. Vidíme, že cena, za ktorú môžeme opciu predať  je 169 bodov, alebo pri objeme 1 mil. euro je to 16,900 USD. Obchodná konfirmácia nám ukazuje, že sme predali Call opciu v objeme 1 mil. a získame 16,900 USD, ktoré sú okamžite pripísané na náš účet.

Náš sumár účtu bude vyzerať nasledovne:

 
 Vidíme, že súčasná cena opcie je 179 pipsov, čiže 10 bodov nad našou otváracou úrovňou, preto pri otvorení opcie dosahujeme okamžite malú stratu, čo odzrkadľuje aj stav hodnoty účtu. Na účet sa nám ako zatiaľ nezaúčtovaná transakcia pripísala opčná prémia, ktorá k dátumu splatnosti pripíše k nášmu hotovostnému zostatku.

To, čo nás ako vypisovateľov opcie bude zaujímať  je nerealizovaná hodnota opcie (cena opcie), ktorá je momentálne -17,900 USD. Ak všetko pôjde podľa nášho plánu, tak táto hodnota sa bude znižovať, a pri exspirácií opcie 14. augusta jej hodnota klesne na 0.  To sa stane v prípade, že kurz EURUSD sa bude obchodovať pod úrovňou realizačnej ceny 1,6000 a vtedy dosiahneme zisk vo veľkosti celej opčnej prémie, 16,900 USD. Na druhej strane sme však teraz vystavení riziku, že kurz EURUSD sa môže vyšplhať na nové historické maximá a vtedy sa bude naša strata prehlbovať, keďže nerealizovaná strata bude rásť priamo úmerne s rastom ceny eura. Ak za mesiac EURUSD skončí pod úrovňou 1,6169, stále budeme dosahovať zisk, pretože pri predaji opcií sme získali prémiu v hodnote 169 bodov. Ak však výraznejšie porastie, hrozí nám neobmedzená strata, ktorú bude treba hedgovať nákupom spotového kurzu, inej call opcie, alebo uzavretím súčasnej pozície.



Dátum vytvorenia: 28.02.10 14:59

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.